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财务函数

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financialInternalRateOfReturn

引入版本：v25.7.0

计算按固定时间间隔发生的一系列现金流的内部收益率 (IRR) 。 IRR 是使净现值 (NPV) 等于零时对应的折现率。

IRR 试图求解以下方程：

\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0

语法

financialInternalRateOfReturn(cashflows[, guess])

参数

  • cashflows — 现金流数组。每个值表示一笔支出 (负值) 或收入 (正值) 。Array(Int8/16/32/64) 或 Array(Float*)
  • [, guess] — 内部收益率的可选初始估计值 (常量，默认值为 0.1) 。Float*

返回值

返回内部收益率；如果计算无法收敛、输入数组为空或仅包含一个元素、所有现金流均为零，或发生其他计算错误，则返回 NaN。Float64

示例

simple_example

SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20])
0.2809484211599611

带估算的简单示例

SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20], 0.1)
0.2809484211599611

financialInternalRateOfReturnExtended

引入版本：v25.7.0

计算一系列发生在不规则时间间隔上的现金流的扩展内部收益率（XIRR）。XIRR 是使所有现金流的净现值（NPV）等于零的折现率。

XIRR 尝试求解以下方程（以 ACT_365F 为例）：

\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} = 0

数组应按日期升序排列，且日期不得重复。

语法

financialInternalRateOfReturnExtended(cashflow, date [, guess, daycount])

参数

  • cashflow — 与第二个参数中日期对应的现金流数组。Array(Int8/16/32/64) 或 Array(Float*)
  • date — 与现金流对应的已排序唯一日期数组。Array(Date) 或 Array(Date32)
  • [, guess] — 可选。XIRR 计算的初始猜测值（常量）。Float*
  • [, daycount] — 可选的日计数惯例（默认为 ‘ACT_365F’）。支持的值：
  • ‘ACT_365F’ - 实际/365 固定：使用日期间的实际天数除以 365
  • ‘ACT_365_25’ - 实际/365.25：使用日期间的实际天数除以 365.25 String

返回值

返回 XIRR 值。若无法完成计算，则返回 NaN。Float64

示例

simple_example

SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])
0.6342972615260243

simple_example_with_guess

SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 0.5)
0.6342972615260243

simple_example_daycount

SELECT round(financialInternalRateOfReturnExtended([100000, -110000], [toDate('2020-01-01'), toDate('2021-01-01')], 0.1, 'ACT_365_25'), 6) AS xirr_365_25
0.099785

financialNetPresentValue

引入版本：v25.7.0

计算一系列现金流的净现值 (NPV) ，并假定每笔现金流之间的时间间隔相等。

默认 Variant (start_from_zero = true) ：

\sum_{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}

与 Excel 兼容的 Variant (start_from_zero = false) ：

\sum_{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}

语法

financialNetPresentValue(rate, cashflows[, start_from_zero])

参数

  • rate — 要使用的折现率。Float*
  • cashflows — 现金流数组。每个值表示一笔支出 (负值) 或收入 (正值) 。Array(Int8/16/32/64) 或 Array(Float*)
  • [, start_from_zero] — 可选的布尔参数，指示 NPV 计算是从周期 0 (true) 还是周期 1 (false，兼容 Excel) 开始。默认值：true。Bool

返回值

返回净现值，类型为 Float64。Float64

示例

default_calculation

SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.])
3065.2226681795255

Excel 兼容计算

SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.], false)
2838.1691372032656

financialNetPresentValueExtended

Introduced in: v25.7.0

计算一系列不规则间隔现金流的扩展净现值（XNPV）。XNPV 在计算现值时考虑每笔现金流的具体时间。

XNPV equation for ACT_365F:

XNPV=\sum_{i=1}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}}

数组应按日期升序排列，且日期不得重复。

Syntax

financialNetPresentValueExtended(rate, cashflows, dates[, daycount])

Arguments

  • rate — 要应用的折现率。Float*
  • cashflows — 现金流数组。每个值表示付款（负值）或收入（正值）。必须至少包含一个正值和一个负值。Array(Int8/16/32/64) 或 Array(Float*)
  • dates — 与每笔现金流对应的日期数组。必须与 cashflows 数组大小相同。Array(Date) 或 Array(Date32)
  • [, daycount] — 可选的日计数惯例。支持的值：'ACT_365F'（默认）— 实际/365 固定，'ACT_365_25' — 实际/365.25。String

Returned value

以 Float64 值返回净现值。Float64

Examples

基本用法

SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])
2506.579458169746

使用不同的日计数惯例

SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 'ACT_365_25')
2507.067268742502
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