covarPopStable

Introduit dans : v1.1.0

Calcule la covariance de population :

\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}

Cette fonction est similaire à covarPop, mais utilise un algorithme numériquement stable. En conséquence, covarPopStable est plus lente que covarPop, mais produit un résultat plus précis.

Syntaxe

covarPopStable(x, y)

Arguments

x — Première variable. (U)Int* ou Float* ou Decimal
y — Deuxième variable. (U)Int* ou Float* ou Decimal

Valeur renvoyée

Renvoie la covariance de population entre x et y. Float64

Exemples

Calcul de base de la covariance de population avec un algorithme numériquement stable

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);

SELECT covarPopStable(x_value, y_value)
FROM series

┌─covarPopStable(x_value, y_value)─┐
│                         6.485648 │
└──────────────────────────────────┘