Set up docs MCPcovarPopStable
Introduzido em: v1.1.0
Calcula a covariância populacional:
\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}É semelhante à função covarPop, mas utiliza um algoritmo numericamente estável. Como resultado, covarPopStable é mais lento que covarPop, porém produz um resultado mais preciso.
Sintaxe
covarPopStable(x, y)Argumentos
x— Primeira variável.(U)Int*ouFloat*ouDecimaly— Segunda variável.(U)Int*ouFloat*ouDecimal
Valor retornado
Retorna a covariância populacional entre x e y. Float64
Exemplos
Cálculo básico de covariância populacional com algoritmo estável
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);
SELECT covarPopStable(x_value, y_value)
FROM series┌─covarPopStable(x_value, y_value)─┐
│ 6.485648 │
└──────────────────────────────────┘